Accueil/ expose
Les variables gaussiennes
vendredi 23 mai 2014

Loading the player...
Descriptif

Conférence de Vincent Vargas dans le cadre du Cycle de conférences pour les professeurs de classes préparatoires à l'ENS (année 2014) : Autour du nouveau programme de probabilités.

Vincent Vargas propose une introduction au « monde gaussien » : les premiers habitants de ce monde (et les plus élémentaires) sont les variables gaussiennes. En plusieurs dimensions, on parle également de vecteurs gaussiens. Ces variables jouent un rôle fondamental à cause du théorème central limite, qui décrit les fluctuations d'une somme de variables aléatoires indépendantes autour de leur espérance. À l'aide d'un changement d'échelle, ce théorème donne naturellement naissance au processus continu le plus célèbre des probabilités : le mouvement brownien. Dans une dernière partie, Vargas évoque des résultats de recherche plus récents (théorème de Girsanov, concentration de la mesure, inégalités log-Sobolev...)

Voir aussi


  • Aucun exposé du même auteur.
  • Arbres aléatoires
    Thomas Duquesne
  • La percolation
    Raphaël Cerf
  • Introduction au raisonnement statistiqu...
    Gérard Biau
  • Variables aléatoires indépendantes
    Bénédicte Haas
  • Le jeu de pile ou face
    Raphaël Cerf
Auteur(s)
Vincent Vargas
CNRS / Université Paris Dauphine
Chargé de recherches

Plus sur cet auteur
Voir la fiche de l'auteur

Cursus :

Vincent Vargas est chargé de recherches CNRS à l'université Paris Dauphine.

Cliquer ICI pour fermer
Annexes
Téléchargements :
   - Télécharger la vidéo
   - Télécharger l'audio (mp3)

Dernière mise à jour : 08/02/2021